Инцидент произошел в Днепропетровске, в одном из ночных концертных клубов города.  Наталья Волкова заявила о пропаже ценного для нее аксессуара, шарфа Karl Lagerfeld, который является своеобразным талисманом для Наталии. Шарф Наталье подарил знаменитый грузинский певец Сосо Павлиашвили в 2007 году, во время записи совместной композиции «Ой, да на речке».
Наталья рассказывает, что когда после концерта вернулась в гримерку, то обнаружила дверь открытой... Не трудно было догадаться, что что-то пропало. Удивительно, но украли только шарф, поэтому, был сделан вывод, что это дело рук, так называемых фетишистов.
Администрация заведения принесла певице свои извинения и попыталась возместить моральный ущерб, но певица отказалась от каких-либо «подачек», ибо истинную ценность не вернуть никакими деньгами.
Наталья Волкова - молодая, талантливая певица, которая сейчас успешно завоевывает украинский шоу бизнес. Успешная, целеустремленная и очень красивая.
Сегодня на счету Наталии победы на многочисленных музыкальных событиях международного масштаба. В 2006 артистка стала финалисткой отборочного конкурса для участия в  «Евровидении».
2008-й стал плодотворным в отношении студийной и концертной деятельности. Песни для Наталии Волковой пишут самые талантливые и известные поэты и композиторы. В ближайшее время в свет выйдет дебютный альбом артистки «Девушки любят».
 
Также в 2008 году Наталия Волкова представила зрителям три видеоработы на песни «Девушки любят» и «Я не скажу…» и «Где ты». Они ротируются на музыкальных телеканалах О-ТВ и М1. Также песни Наталии можно услышать в эфире многих FM-станций.